تقدير أثر المتغيرات الاقتصادية الكلية علي أداء سوق الخرطوم للأوراق المالية بإستخدام تحليل المتغيرات الصورية  (2003 –2013م)

عوض الكريم, خالد محمد

dc.contributor.author	عوض الكريم, خالد محمد
dc.date.accessioned	2015-01-12T11:06:31Z
dc.date.available	2015-01-12T11:06:31Z
dc.date.issued	2014-07-02
dc.identifier.citation	عوض الكريم،خالد محمد .تقدير أثر المتغيرات الاقتصادية الكلية علي أداء سوق الخرطوم للأوراق المالية بإستخدام تحليل المتغيرات الصورية (2003 –2013م)/خالد محمد عوض الكريم ؛خالد رحمه الله خضر قناوي.-الخرطوم:جـــامعة الســــودان للعلوم والتـــكنلوجــيا،كلية العلوم،2014.-161ص:ايض؛28سم.-ماجستير	en_US
dc.identifier.uri	http://repository.sustech.edu/handle/123456789/9825
dc.description	بحث	en_US
dc.description.abstract	هدف هذاالبحث الي نمذجة أثر المتغيرات الاقتصادية الكلية ( عرض النقود ، معدل التضخم ، سعر الصرف)علي أداء سوق الخرطوم للأوراق المالية معبراً عنه بالمؤشر العام للسوق وذلك بإستخدام المتغيرات الصورية. وقد تم تضمين المتغيرات الصورية لقياس أثر إنفصال دولة جنوب السودان ومنظومة التداول الالكتروني بالسوق وكذلك إعتماد الفترة الزمنية للاعوام بالارباع كمتغير صوري وذلك خلال الفترة من الربع الرابع للعام2003م الي الربع الثاني من العام 2013م. وينطلقالبحث من مبدأ أن هناك العديد من المؤثرات (مثل إنفصال دولة جنوب السودان والاعتماد على التداول الالكتروني، بالإضافة الي الفترة الزمنية بالارباع) التي يتوقع أن لها أثراً على أداء سوق الخرطوم للأوراق المالية. ويحاول البحث الإجابة على السؤال التالي: ما أثر إستخدام المتغيرات الصورية عند إدراجها في نموذج الانحدار الخطي؟. وقد إستند البحث علي فرضية معنوية تأثير هذه المتغيرات علي اداء سوق الخرطوم للأوراق المالية. وتمثلت فرضيات البحث في أنه لايوجد اثراً معنوياً عند إستخدام المتغير الصوري كمتغير مستقلاً علي أداء سوق الخرطوم للأوراق المالية ويفترض البحث أنه لايوجد أثراً معنوياً للمتغيرات الصورية عند إدراجها مع متغيرات كمية علي أداء سوق الخرطوم للأوراق المالية ، كما يفترض البحث أن هنالك اثراً سالباً علي أداء سوق الخرطوم للأوراق المالية بعد إنفصال دولة جنوب السودان وأن هنالك تحسناً علي أداء سوق الخرطوم للأوراق المالية بعد بداية التداول الالكتروني. وقد أشارت النتائج التطبيقية للبحث الي أن أفضل نموذج تم توفيقه لتمثيل بيانات الدراسه يضم متغير عرض النقود ومتغيري قبل الانفصال وبعد التداول الالكتروني،وكذلك نجد بإستخدام المتغيرات الصورية أمكن الحصول علي نموذج للمتغير المعتمد (مؤشر السوق) والمتغيرات المستقلة (إنفصال الجنوب ، التداول الالكتروني ، الارباع للسنوات ) .وقدأثبتت النتائجأن مؤشر السوق في الفترة قبل إنفصال جنوب السودان يزيدفي المتوسط بقيمة (.4597) عن الفترة بعد إنفصال الجنوب. وكذلك أثبتت النتائجان مؤشر السوق في الفترة بعد التداول الالكتروني يزيد في المتوسط بقيمة (.33549) عن الفترة قبل التداول الالكتروني . ويوصي البحث ضرورة إجراء المزيد من الدراسات التطبيقية من أجل قياس المتطلبات التي تحدث في أداء سوق الخرطوم للأوراق المالية.	en_US
dc.description.sponsorship	جـــامعة الســــودان للعلوم والتـــكنلوجــيا	en_US
dc.language.iso	other	en_US
dc.publisher	جـــامعة الســــودان للعلوم والتـــكنلوجــيا	en_US
dc.subject	أثر المتغيرات الاقتصادية	en_US
dc.subject	سوق الخرطوم للأوراق المالية	en_US
dc.subject	تحليل المتغيرات الصورية	en_US
dc.title	تقدير أثر المتغيرات الاقتصادية الكلية علي أداء سوق الخرطوم للأوراق المالية بإستخدام تحليل المتغيرات الصورية (2003 –2013م)	en_US
dc.title.alternative	Estimation of the Impactof Macroeconomics Variables on the Performance of Khartoum Stock Exchange Using Dummy Variables Analysis(2003 - 2013)	en_US
dc.type	Thesis	en_US