Abstract:
يعتبر عرض النقود جزأ لايتجزأ من تصميم السياسة النقدية للدولة، وتعد السياسة النقدية واحدة من الموضوعات المهمة والتي تؤثر علي الإقتصاد الوطني للدولة بصفة عامة، فكلما كانت السيـاسة النقدية فعـالة وناجحة هذا يعنى أن الاقتصـاد سيحقق أهدافه ومراميه. لذلك كان من الضرورى إيجـاد طرق ومناهج أخرى للتنبؤ بعرض النقود بالإضافة الى الطريقة المستخدمة حالياًوالتى تعرف (طريقة الاسقاطات).
يهدف هذا البحث إلى استخدام علم الإحصاء للتنبؤ بعرض النقود ويهدف على وجه الخصـوص الى استخدام تحـليل السلاسل الزمنية المتمثلة فى منهجية بوكس-جنكنز للتنبؤ بعرض النقود للاعتماد عليه فى تصميم السياسة النقدية .
لأغراض هذه الدراسة استخدم الباحث بيانات عرض النقود الشهري خلال الفترة من يناير 2003-ديسمبر 2008، وقد توصل الباحث الى عدم سكون السلسلة الزمنية الا بعد أخذ الفرق الأول.
وكذلك توصل البـاحث الى أن النمـوذج1,1,2))ARIMA وهـو أفضل نمـوذج يلائم بيانات عرض النقود الشهري، ويعطى تنبؤات قريبة من الواقع والتي علي أساسها تم التنبؤ بعرض النقود الشهري للفترة من يناير2009-أبريل 2011.
