بناء نموذج احصائي كفؤ للتنبؤ بأرباح المصارف السودانية

Abstract

تناول هذا البحث موضوع بناء نموذج كُفْءٍ للتَّنبُّؤ بالأرباح في المصارف السودانيَّة للفترة من 2008 م إلى عام 2012م لعددٍ من البنوك العاملة في السُّودان، وذلك عن طريق فحص النَّموذج وتدقيقه من جميع المشاكل التي تواجهه. مما يؤشر الي حالة مهمة وهي وجوب فحص أي نموذج انحدار من المشاكل التي تواجه بناء نماذج الانحدار والمتمثلة في مشكلة عدم تجانس التباين ومشكلة الارتباط الذاتي ومشكلة التعدد الخطي والتي يغفلها عدد غير قليل ممن يقومون بالتحليل الاحصائي للبيانات باستخدام تحليل الانحدار. وأنَّ ما نسبته 46% من التَّاثيرات التي تحدث في الأرباح، سببها المُتغيِّرات المُستقلَّة مجتمعة، وذلك بالنِّسبة للبيانت الأصليَّة،. وعند معالجة البيانات من مشكلة عدم تجانس التَّباين، بَلَغَتْ نسبة مساهمة المُتغيِّرات المُستقلَّة في الأرباح: 94%. وتبين أنَّ النَّمُوذَج لا يُعَاني من مشكلة الارتباط الذَّاتي فإنَّهُ لم تتم أيَّة مُعَالجته (بالرغم من قيام الباحث بفحص البيانات). وعند معالجة البيانات من مشكلة التَّداخُل الخَطِّي بَلَغَتْ نسبة مساهمة المُتغيِّرات المُستقلِّة في الأرباح: 97%. مما يؤشر إلى التَّحَسُّن الكبير الذي طرأ على النَّموذَج عند معالجة البيانات من مشكلة عدم تجانس التَّباين ومشكلة التَّداخل الخطِّي، تم التوصل-أيضًا- إلى أنَّ استخدام طريقة انحدار الحرف تُعطي نتائج تتسم بالدقة أكثر مما إذا اُستُخْدِمَتْ طريقة المربعات الاعتياديَّة الصغرى،. وان النموذج الكفوء الذي تم بناؤه بعد التخلص من المشاكل التي تواجه بناؤه هو:

وقد خَلُصَ البحث إلى مجموعة من التَّوصيات أهَمُّهَا: ان فحص البيانات من المشاكل التي يعاني منها نموذج الانحدار له اهمية كبيرة عند استخدام تحليل الانحدار بالتحليل. وظهر ايضا ان المشاكل التي تواجه بناء نماذج تحليل الانحدار مستقله عن بعضها، اضافة الى ان المعالجة لمرة واحدة تنهي المشكلة. و أن يكون التَّركيز على مثل هذا النَّوع من الدِّراسات العلميَّة؛ لاكتشاف أماكن الخلل والعمل على معالجتها، كما نَبَّه البحثُ جهاتِ الاختصاص إلى المُتغيِّرات المُتسبِّبَة في ضعف الأرباح في المصارف حتى يتم تلافيها، و وضع خُطَّة مُستقبليَّة تعمل على الحدِّ من الخطورة جَرَّاء تلك المُتَغَيِّرَاتِ.