1. SUST Repository
  2. Theses and Dissertations
  3. College of Science
  4. Masters Dissertations : Science
Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.sustech.edu/handle/123456789/3624
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorإسلام, سـيد عبده علي-
dc.date.accessioned2014-02-23T09:10:06Z-
dc.date.available2014-02-23T09:10:06Z-
dc.date.issued2005-01-01-
dc.identifier.citationإسلام،سـيد عبده علي.نموذج قياسي للعوامل المؤثرة على سعر الصرف/سـيد عبده علي إسلام؛عادل موسى يونس .-الخرطوم:جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا،كلية العلوم،2005.-66ص:ايض؛28سم.ماجستيرen_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/3624-
dc.descriptionبـحــثen_US
dc.description.abstractالهدف من إيجاد نموذج قياسي هو التوصل إلى تقديرات معالم هذا النموذج لمعرفة الأثر الذي يتركه التغير في المتغير المستقل على المتغير التابع والتنبؤ بقيم المتغير التابع مستقبلا في دراسة سلوك ظاهرة من الظواهر القابلة للقياس. جاء هذا البحث في الإطار أعلاه، حيث كان الهدف منه هو إيجاد نموذج قياسي للعوامل المؤثرة على سعر الصرف للحصول على تقديرات معالم النموذج وتحديد الأهمية النسبية لكل متغير مستقل في التنبؤ بقيم المتغير التابع. كما يهدف أيضا إلى عمل تنبؤ بالقيم المستقبلية للمتغير التابع. توصلت الدراسة إلى أن أهم متغير مستقل ذو أهمية نسبية في التنبؤ بقيم المتغير التابع هو المستوى العام للأسعار حيث تعادل أهميته 12 ضعف أهمية ميزان المدفوعات وتليه الكتلة النقدية حيث تعادل أهميتها 8 أضعاف أهمية ميزان المدفوعات. ما تم التوصل إليه من نتائج يؤكد صحة فروض الدراسة.en_US
dc.description.sponsorshipجامعة السودان للعلوم والتكنولوجياen_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherجامعة السودان للعلوم والتكنولوجياen_US
dc.subjectالاحصاء التطبيقىen_US
dc.subjectالنقود - النماذج الرياضيةen_US
dc.titleنموذج قياسي للعوامل المؤثرة على سعر الصرفen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Masters Dissertations : Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
نموذج قياسي للعوامل ... .pdf
  Restricted Access		بحث487.63 kBAdobe PDFView/Open Request a copy
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.