إستخدام نماذج GARCH و نماذج الشبكات العصبية الإصطناعية للتنبؤ بسعر الصرف في السودان خلال الفترة (1960-2025م)

Abstract

تناولت الدراسة استخدام نماذج GARCH و نماذج الشبكات العصبية للتنبؤ بسعر الصرف في السودان، و ذلك باستخدام بيانات سنوية لمتوسط سعر الصرف بين الجنيه السوداني و الدولار الأمريكي في الفترة من عام 1960/2017م من أجل التنبؤ بسعر صرف الجنيه السوداني حتى عام 2025م. تمثلت أهمية هذه الدراسة في أنها تستخدم الأساليب الحديثة للتحليل الإحصائي و التنبؤ بسلوك المتغيرات الإقتصادية المالية، و هدفت الدراسة إلى التعرف على طبيعة سعر الصرف في السودان و من ثم استنتاج نموذج قياسي يصلح للتنبؤ بسعر الصرف في المستقبل، و تمثلت أهم فرضيات الدراسة في أن سعر الصرف يمثل ظاهرة نقدية تؤثر على كل المتغيرات الإقتصادية الأخرى، كما افترضت الدراسة أيضاً أن استخدام نماذج GARCH و نماذج الشبكات العصبية لها المقدرة العالية على التنبؤ بسعر الصرف و مجابهة مشاكل القياس، لذلك تم استخدام المنهج الوصفي لإبراز الجوانب الخاصة بمشكلة الدراسة، بالإضافة إلى المنهج الإحصائي بغرض التحليل و التنبؤ و من ثم الوصول إلى النتائج التي أثبتت صحة جميع الفرضيات الموضوعة للدراسة، إضافةً إلى أن هناك علاقة قوية بين معدل نمو الناتج المحلي و سعر الصرف، و أن النموذج GARCH(2,2) هو أفضل نموذج تم توفيقه من عائلة نماذج GARCH، و النموذج MLP(1-1-1) هو أفضل نماذج الشبكات العصبية للتنبؤ بسعر الصرف في السودان، و أوصت الدراسة بضرورة تطوير النماذج المقترحة من أجل التنبؤ في المدى الطويل، بالإضافة إلى ضرورة تطوير القطاع الزراعي و الصناعي لدعم الناتج المحلي الإجمالي بما يحقق الإستقرار في سعر الصرف و تفعيل السياسات التي تحد من التدني المتواصل في قيمة العملة الوطنية، كذلك الإبتعاد عن سياسات تثبيت سعر الصرف لأنها أدت إلى نتائج سلبية في الماضي.