1. SUST Repository
  2. Theses and Dissertations
  3. College of Business Studies
  4. Masters Dissertations : Business Studies
Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.sustech.edu/handle/123456789/20088
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorيحيى, الطيب الهادي ضواي-
dc.contributor.authorمشرف, -ميساء سعيد احمد-
dc.date.accessioned2018-01-21T07:49:28Z-
dc.date.available2018-01-21T07:49:28Z-
dc.date.issued2017-09-27-
dc.identifier.citationيحيى، الطيب الهادي ضواي . قياس أثر تقلبات سعر الصرف على المؤشر العام لأسعار الأسهم في سوق الخرطوم للأوراق المالية باستخدام نماذج في الفترة من 2004-2016 / الطيب الهادي ضواي يحيى ؛ ميساء سعيد احمد سعيد .- الخرطوم : جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ، كليه الدراسات التجاريه ، 2017.- 137 ص : ايض ؛28 سم .- ماجستيرen_US
dc.identifier.urihttp://repository.sustech.edu/handle/123456789/20088-
dc.descriptionرساله ماجستيرen_US
dc.description.abstractهدفت هذه الدراسه الى قياس اثر تقلبات سعر الصرف على مؤشر اسعار الاسهم فى سوق الخرطوم اللاوراق الماليه فى الفتره من 2004 - 2016 وتكمن مشكله الدراسه فى ان تقلبات سعر الصرف تؤثر على مؤشر اسعار الاسهم فى سوق الخرطوم اللاوراق الماليه .................en_US
dc.description.sponsorshipجامعة السودان للعلوم والتكنلوجياen_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherجامعة السودان للعلوم والتكنولوجياen_US
dc.subjectالدراسات التجاريةen_US
dc.subjectالاقتصادen_US
dc.subjectسعر الصرفen_US
dc.subjectللأوراق الماليةen_US
dc.subjectGARCHen_US
dc.titleقياس أثر تقلبات سعر الصرف على المؤشر العام لأسعار الأسهم في سوق الخرطوم للأوراق المالية باستخدام نماذج GARCH في الفترة من 2004-2016en_US
dc.title.alternativeMeasure of Impact of Exchange Rate Fluctuation in General Indicator of Share Prices in Khartoum Stock Exchange By using GARCH Models during 2004 - 2016en_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Masters Dissertations : Business Studies

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
قياس أثر تقلبات .... .pdfبحث2.41 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.